統一期貨Kiwi李羿慧

不在預計點位成交的差值就叫「滑價」，

通常發生在快市、追價或掛單量較少的商品。

尤其關鍵點位觸價停損、順勢突破策略最容易出現。

舉例來說，

假設現在行情在10900至11000盤整，

為求成交，我們會使用市價單或範圍市價單。

順勢進場點位就是，

突破11000市價買進或跌破10900市價賣出。

所以我們就掛觸價單在11000做多，跌破10900放空，

但突破或跌破的瞬間會有大量的追價單或停損單，

這時候就是設備戰了，比電腦配備、比網路速度、比離交易所的距離，

這就是為什麼高頻交易主機不僅要最快，還要特別選地點！

網路快、離主機近的就會追在11000，慢的、遠的可能追在11003。

這3點(11003-11000=3)，就是所謂的「滑價」！

其實這也是為什麼波段單常是順勢策略，當沖策略容易使用逆勢策略。

波段單感受不大，

波段看100點以上獲利空間，3點不過3%左右，

加個交易成本(手續費+期交稅)差一點也不過佔5%~10%。

但滑價，會在短線成本上產生巨大的影響，

極短線上想賺個10點、20點，就算抓個20點，滑價+交易成本可能就佔了獲利的40%~50%。

這相當可怕阿，還記得上一篇有人問，怎麼停損嗎？(點我再看一次！)

算算賺賠比，就能了解，短線操作的難度有多高。

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