不在預計點位成交的差值就叫「滑價」,

通常發生在快市、追價或掛單量較少的商品。

 

尤其關鍵點位觸價停損、順勢突破策略最容易出現。

 

舉例來說,

假設現在行情在10900至11000盤整,

為求成交,我們會使用市價單範圍市價單

 

順勢進場點位就是,

突破11000市價買進或跌破10900市價賣出。

所以我們就掛觸價單在11000做多,跌破10900放空,

但突破或跌破的瞬間會有大量的追價單或停損單,

這時候就是設備戰了,比電腦配備、比網路速度、比離交易所的距離,

這就是為什麼高頻交易主機不僅要最快,還要特別選地點!

網路快、離主機近的就會追在11000,慢的、遠的可能追在11003。

 

3點(11003-11000=3),就是所謂的「滑價」!

 

其實這也是為什麼波段單常是順勢策略當沖策略容易使用逆勢策略

波段單感受不大,

波段看100點以上獲利空間,3點不過3%左右,

加個交易成本(手續費+期交稅)差一點也不過佔5%~10%。

 

但滑價,會在短線成本上產生巨大的影響,

極短線上想賺個10點、20點,就算抓個20點,滑價+交易成本可能就佔了獲利的40%~50%。

這相當可怕阿,還記得上一篇有人問,怎麼停損嗎?(點我再看一次!)

算算賺賠比,就能了解,短線操作的難度有多高。

 

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